Strategjia arbitrare e tregtimit tek e cila tregtari mbanë pozicionin e “gjatë” në letër me vlerë ose në lëndë të parë bashkërisht me një pozicion “të shkurtër” në një fjuçers mbi të njëjtën letër me vlerë ose lëndë të parë. Në këtë rast, letra me vlerë mbahet deri më datën e maturimit të fjuçersit, duke mbuluar kështu pozicionin e shkurtër nëpërmjet investimit të mëparshëm në pozicionin e gjatë.