Swap o permuta financiera

Swap o permuta financiera

¿Qué es el swap?

Swap es la cantidad de cargo/crédito de la noche a la mañana para una posición abierta. La cantidad refleja la diferencia en tipos de interés entre los bancos centrales (según los diferenciales y los tipos del mercado) de los dos activos involucrados. Los swaps se abonan o se cobran una vez cada día de la semana, con la excepción del miércoles, en que se abonan o cobran 3 veces su cantidad regular. El coste del swap se devenga diariamente a las 20:59 GMT.

¿Cómo afectan a los inversores los cargos del swap?

Los cargos de swap se comunican de forma diaria por parte de los institutos financieros con los que trabaja Fortrade, y se calculan y determinan según diversos criterios de gestión de riesgo y condiciones del mercado. La prima swap se calcula del siguiente modo:

Valor del pip (dependiendo del tamaño de la operación) * tasa swap en pips * número de noches = cargo/crédito swap

Ejemplo de forex:
Usted abre una posición corta (de venta) en el par EUR/USD por 1 lote con una cuenta en USD:

• 1 lote = 100 000
• Valor de 1 pip = 10 USD
• Tasa swap = -3,2839 puntos (equivalente a 0,32839 pips)
• Número de noches = 1

Prima swap: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

Ejemplo de CFD:

Usted abre una posición larga (de compra) en petróleo crudo por 1 lote (1000 barriles) con una cuenta en USD:

• Tasa swap = -0,3807
• Valor de 1 centavo = 10 USD
• Número de noches = 1

Prima swap: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

Enlaces relacionados con el cargo de swap
Central Bank (Banco Central o CB)
Currency Pair (Par de divisas)
Cambio de divisas
Interest Rate (Tipo de interés)
MetaTrader 4 (MT4)
Overnight Position (Posición overnight o en la noche)