Lo swap corrisponde all’ammontare del rapporto debito/credito incorporato durante la notte (“overnight”) da una posizione aperta. Tale somma riflette la differenza di saggi d’interesse che si può rilevare tra i ratei (che si basano su tassi di mercato e spread) applicati dalle banche centrali ai due asset interessati. I tassi swap (a credito o a debito) vengono calcolati una volta per ogni giorno lavorativo della settimana, ad eccezione del mercoledì, quando il normale ammontare viene moltiplicato per 3. Le somme corrispondenti ai tassi swap “maturano” ogni giorno alle 20:59 GMT.
I tassi swap vengono pubblicati ogni giorno dagli istituti finanziari con cui Fortrade collabora, che li calcolano e determinano in base a diversi criteri di gestione del rischio e differenti condizioni di mercato. Lo swap premium si calcola nel seguente modo:
Valore del Pip (in base al volume della transazione) * tasso swap in pip * numero di notti = rapporto debito/credito dello swap.
Esempio nel Forex:
Apri una posizione di breve durata (Sell/vendi) sulla coppia EUR/USD per 1 lot con un conto in dollari americani:
Swap premium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD
Esempio con i CFD:
Apri una posizione di lunga durata (Buy/acquista) sul greggio per 1 lot (1.000 barili) con un conto in dollari americani:
Swap premium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD
Link correlati al calcolo dei tassi swap
Banca centrale (BC)
Coppie di valute
Foreign Exchange
Tasso d’interesse
MetaTrader 4 (MT4)
Posizione overnight