Арбитрарна стратегија за тргување, кога трговецот има “долга” позиција на хартиите од вредност или суровините, заедно со “кратка” позиција на фјучерсите за истата хартија од вредност или суровина. Во тој случај, хартијата на вредност ќе остане до датумот на доспевање на фјучерсот, со што ќе се покрие кратката позиција преку претходната инвестиција на долга позиција.