Een arbitrage handelsstrategie trading strategie waarbij een handelaar trader een ‘long’ positie in een effect of grondstof aanhoudt in combinatie met een ‘short’ positie in een futures-contract op hetzelfde effect of grondstof. In dit geval wordt het effect wordt vastgehouden tot de leveringsdatum van het futures-contract, zodat de short positie door middel van de eerder geplaatste investering in de long positie gedekt blijft.